Mingsc's Blog

時間數列預測ARIMA 參考(AI)

時間數列預測ARIMA
https://mropengate.blogspot.com/
時間數列預測ARIMA google

posted by Mingsc's Blog @ 12:46 AM 0 comments

債券 殖利率 倒掛 參考資料

債券 殖利率 倒掛 >>美國-10年期減2年期公債殖利率利差 https://www.macromicro.me/charts/46/bonds-rate 美國-10年期減2年期公債殖利率利差 長天期公債殖利率常被拿來檢視該國景氣通膨狀況，短天期則常被拿來預測該國利率決策，兩者利差可代表著景氣循環的四個階段： 1.經濟成長階段： >>經濟活動強勁、通膨預期溫和，短利受央行升息影響上升較快，利差持續縮窄。 2.經濟過熱階段： >>經濟活動過熱、通膨預期強勁，迫使央行加快升息導致短利超越長利，利差反轉(翻負)。 3.經濟衰退階段 >>通膨抑制消費，利率高檔引發違約風險，整體經濟轉弱，央行降息刺激經濟，短利快速下降，利差開始擴大。 4.經濟復甦階段 >>央行維持寬鬆，債券殖利率曲線維持陡峭，長短利率穩定，利差高檔持穩。 >>財經M平方 https://www.macromicro.me/macro 遠東人月刊 Far Eastern Magazine |生活情報|從美國公債殖利率曲線　看美國經濟前景 http://www.fenc.com/magazine/show_faq_new.aspx?SN=10717 在正常情況下，投資長天期公債，因持有期間較長、承擔風險較高，所以享有較高的收益率， 殖利率會高於短天期公債，此時殖利率曲線為正斜率；另一方面，由於經濟成長常常伴隨著通膨上升， 往往使長天期公債殖利率較短天期公債有更大幅度的變化，以彌補因通膨上升造成實質收益率下降的損失， 因此，當殖利率曲線為正斜率，表示經濟處在擴張階段、長期通膨或物價水準呈現上升趨勢。 >股票的殖利率和債券的殖利率，完全是兩回事 – 殖利率的4個迷思 https://rich01.com/anti-high-interest-2/

posted by Mingsc's Blog @ 12:36 AM 0 comments